الإلكترونية التداول استراتيجيات

التداول الالكتروني: دور صانع السوق 13 يتنافس صناع السوق على تدفقات طلب العملاء من خلال عرض عروض شراء وبيع لعدد مضمون من الأسهم. الفرق بين السعر الذي يرغب فيه صانع السوق لشراء ضمان والسعر الذي ترغب الشركة في بيعه يسمى صانع السوق المنتشر. ولأن كل صانع سوق يستطيع إما شراء أو بيع أسهم في أي وقت من الأوقات، فإن الفارق يمثل ربح صانعي السوق على كل صفقة. بمجرد استلام الطلب، يبيع صانع السوق فورا من مخزونه الخاص أو يسعى للحصول على أمر مقاصة. يمكن أن يكون هناك في أي مكان من أربعة إلى 40 (أو أكثر) صناع السوق لمخزون معين اعتمادا على متوسط ​​الحجم اليومي. ويضطلع صانعو السوق بدور هام في السوق الثانوية كعامل حفاز، ولا سيما من أجل تعزيز سيولة المخزونات، وبالتالي لتعزيز النمو الطويل الأجل في السوق. يجب على صانعي السوق أن يحافظوا على عروض أسعار مستمرة من جانبين (عرض أسعار). يتم إنشاء السوق عندما يقتبس صانع السوق المعين والعروض على مدى فترة من الزمن. أنها تضمن وجود المشتري لكل أمر بيع والبائع لكل أمر شراء في أي وقت. وبمجرد أن يدخل صانع السوق سعرا، فإنه ملزم إما بشراء أو بيع ما لا يقل عن ألف ورقة مالية بسعر هذا الإعلان المعلن عنه. وبمجرد أن يكون صانع السوق قد اشترى أو باع هذه الأسهم، فإنه قد يغادر السوق ثم يدخل عرضا جديدا أو يسأل السعر لتحقيق ربح على التجارة السابقة. على سبيل المثال، دعونا نقول أن صانع السوق قد دخلت أمر بيع ل ميكروسوفت (مسفت) و بيداسك هو 65.2565.30. يمكن لصانع السوق محاولة بيع أسهم مسفت عند 65.30. إذا كان هذا هو ما يختار صانع السوق القيام به، وقال انه أو أنها يمكن أن تتحول ثم إدخال أمر محاولة لشراء أسهم في مسفت. يمكن لصانع السوق تقديم عرض سعر أعلى أو أدنى من عرض السعر الحالي البالغ 65.25. إذا كان قد أدخل عرضا بسعر 65.26 ثم يتم إنشاء سوق جديدة (يشار إليها باسم السوق) لأن سعر العطاء هو الآن أفضل عرض. إذا كان صانع السوق يجذب البائع بسعر العرض الجديد من 65.26 ثم انه أو انها حققت بنجاح انتشار. باع صانع السوق 1،000 سهم عند 65.30 وشراء هذه الأسهم مرة أخرى عند 65.26. ونتيجة لذلك، حقق صانع السوق 40 (1،000 سهم × 0.04) على الفرق بين المعاملتين. هذا قد لا يبدو مثل الكثير، ولكن القيام بذلك مرارا وتكرارا مع أحجام النظام أكبر يمكن أن توفر أرباح مربحة. كل صانعي السوق طوال اليوم يفعلون ذلك، وتوفير السيولة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. الخطر الرئيسي لصانع السوق هو الفاصل الزمني بين المعاملتين كلما كان أسرع أو أنها يمكن أن تجعل انتشار المزيد من المال صانع السوق لديه القدرة على جعل. ومع ذلك، فإن كسب المال من الاختلافات في أسعار العطاءات والأسعار ليست الوظيفة الوحيدة لصناع السوق. وتتمثل أولويتهم الأولى في توفير السيولة لزبائن شركاتهم الخاصة، الذين سيحصلون على عمولة. كما أنها قد تسهل التداول لشركات الوساطة الأخرى، والتي تشبه إلى حد كبير واجبات أخصائي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صناع السوق مطلوبون بموجب القانون لمنح العملاء أفضل عرض سعر أو طلب سعر لكل معاملة في السوق. وهذا يضمن سوقا عادلة ومعقولة من جانبين. إذا لم تكن هذه اللوائح قائمة، فإن أرباح العملاء سوف تكون مزورة وأسعار الأسهم ستكون أكثر تقلبا بكثير مما هي عليه بالفعل. 4 استراتيجيات التداول النشطة النشطة التداول النشط هو بيع وشراء الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق لمعرفة المزيد، راجع كيف يتفوقون على السوق). 1. تداول يوم التداول قد يكون التداول اليوم الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.) يعتبر البعض فعلا موقف التداول ليكون استراتيجية شراء وعقد وليس التداول النشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب الموجة، وتهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما. عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. يقوم المتداولون في كثير من الأحيان بإنشاء مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي، وقد صممت قواعد التداول أو الخوارزميات لتحديد وقت شراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول المتأرجح، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.) 4. سلخ فروة الرأس سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطون. وهو يشمل استغلال مختلف الفجوات السعرية الناجمة عن ينتشر بيداسك وتدفقات النظام. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة بدلا من ذلك، فإنها محاولة للاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المتسوقين مثل الأسواق الهادئة التي تكون عرضة للتغيرات المفاجئة في الأسعار حتى يتمكنوا من جعل الانتشار بشكل متكرر على نفس أسعار الشراء. (لمعرفة المزيد عن استراتيجية التداول النشطة هذه، اقرأ سالبينج: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.) التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول ثيرز وكان سبب استراتيجيات التداول النشطة مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد. ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا. يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، أيضا نلقي نظرة على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين). القيمة السوقية الإجمالية للدولار من جميع أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. أنظمة التداول الآلي لماذا تستخدم بوت أنظمة التداول الآلي تعمل شركة بلو ويف ترادينغ على تطوير أنظمة التداول الآلي منذ عام 1997 وأصبحت المطور الرائد للاستراتيجيات الآلية في جانب تجارة التجزئة. وضعت في نينجاترادر ​​المهنية وضع غير المدارة لميزات لا مثيل لها والموثوقية وسرعة التنفيذ، وتجنب أخطاء التنفيذ و أوفيرفيلز و بوت قاعدة الدقة أوتوترادر ​​رمز مكتوبة مهنيا مع تقنيات الترميز المتقدمة ولها العديد من ساعات من التداول في السوق الحية والاختبار. التجارة مع الثقة في الوقت الحقيقي والمال الحقيقي، ونعرف أن اهتماما كبيرا ورعاية قد ذهبت إلى تجنب وحل تجاوزات وأوامر الدخول والخروج النظام وغيرها من السيناريوهات التجارية الآلي يحتمل أن تكون خطرة بما في ذلك محرك السلامة المتقدمة سير العمل التجاري الذي يتجنب الأخطاء المتعلقة بالتجارة. حذار من أي استراتيجية غير مكتوبة في وضع النينجا الصفقات غير المدارة أو من قبل المبرمجين الذين لم يتاجر أبدا العيش. لسوء الحظ، فإن هذا سيكون كل أو أكثر تنافسية أوتوترادرز في النظام البيئي نينجاتريدكنو أن بوت التداول البرمجيات هو مكتوب في قاعدة المهنية رمز الصف المؤسسي، صمم من قبل شخص الذي تداولت بالفعل واختبارها في التداول المباشر. أوفيرفيلز هي قضية خطيرة وخطيرة يمكن أن تحدث عند استخدام شروط الدخول المعقدة التي تضع بين قوسين السوق في كلا الاتجاهين في نهاية المطاف مع كل من الإدخالات شغلها بدلا من واحد يتم إلغاؤها. ويمكن أيضا أن تحدث أوفيرفيلز عند وضع التجارة على أمل بسرعة لإغلاق الصفقة في حين أن أمر مسبق لإغلاق نفس الموقف كان بالفعل تنفيذ على متن الطائرة. السيناريوهات الدقيقة التي يمكن أن يحدث فيها زيادة في المبالغة تعتمد اعتمادا كبيرا على البرمجة الاستراتيجية المحددة. افتراضيا، سوف نينجاترادر ​​حماية ضد المبالغة عن طريق وقف الاستراتيجية، ولكن هذا ليس من المرغوب فيه كما يغلق الاستراتيجية جميع المواقف باعتبارها نظام السوق مع الانزلاق. وحذف الاستراتيجية من الرسم البياني. كود بوت ربما هو أوتوترادر ​​الوحيد الذي حقا ويعالج بشكل صحيح هذه المسألة بشكل صحيح مع روتين مخصص لدينا التي لم تسجل زيادة مفرطة منذ الإصدار 7 تم الافراج عن 8230 بلو الموجة التجارية وقد تم تطوير أنظمة التداول الآلي منذ عام 1997، وأصبح المطور رئيس الوزراء من استراتيجيات الآلي في الجانب التجزئة من صناعة التداول دعم نينجاترادر ​​وتطبيقات محطة التجارة. سوف التداول الآلي جلب كل العناصر المرغوب فيها من تاجر ناجح لتداول الانضباط الخاص بك، هيكل، أهداف التداول اليومي، كفاءة التنفيذ على حد سواء الدخول والخروج وأكثر من ذلك بكثير 8230 الموجة الزرقاء تجارة أنظمة التداول الآلي يدعم الموجة الزرقاء للتجارة منصات التجارة التالية ل تداولها اليومي واستراتيجيات التداول البديل. بدأت بلو ويف ترادينغ تطوير الأنظمة في تراديستاتيون في عام 1997 وأصبحت طرف ثالث نينجاترادر ​​إضافة شريك في يوليو 2007. الآن يسمى النظام الإيكولوجي نينجاترادر ​​وتمت إضافة ما يقرب من 400 بائع بعد عام 2009. للحصول على قائمة زمنية كاملة من تاريخ كل جاء شريك نينجاترادر ​​على متن انقر هنا. ربما كان بوت، إن لم يكن المورد الأول لتقديم استراتيجية التداول الآلي في منصة نينجاترادر ​​6.5. ونحن لم تتخل أبدا منطقنا ألغو ونظام المنطق الأصلي، ولكن واصلت تحسين وتحسين وظائف 8217s كل عام. أنا شخصيا قد تم الترميز، وخلق وتجارة استراتيجيات الآلي منذ عام 1997. لقد حرفيا ترميز واختبار مئات إذا لم يكن ألف من قواعد التداول. إضافة إلى هذا المزيج الذي كان لدي 20 عاما مهنة كسلسلة 6 أمبير 26 وسيط الرئيسي، مستشار الاستثمار المسجل، فاز في مسابقة التداول، وإدارة محفظة من 6 ملايين القيام توقيت صناديق الاستثمار المشتركة وتداولت مائة لوت في إيميني سب لعملي الخاص خلال ذلك الوقت. لقد دعيت للتشاور مع التجار الكلمة في كبوت، ودعيت إلى المكاتب المنزلية من اثنين من اللاعبين الرئيسيين في التداول عبر الإنترنت. اقرأ سيرتي الكاملة هنا . بوت بريسيسيون تريند ألغو ترادينغ المصداقية وصفت مجموعة مؤشر بوت الأصلي باسم الموجة الزرقاء مؤشرات الدقة التداول وبرنامج متس لأن متس يعني نظام التداول اليدوي. وكان هذا الاتجاه التالي ومؤشر الانعكاس المستخدم في بوت بريسيسيون أوتوترادر ​​هو المفهوم الأصلي وكان أول مجموعة من المؤشرات من نوعه عرضت على منصة نينجاترادر ​​في عام 2007، انقر لرؤية نينجاترادر ​​الاصدار الصحفي الأصلي. ما هو التداول الخوارزمي أو الآلي نظام التداول حسابي. وتسمى أيضا التداول الآلي. أسود مربع التداول. أو ألغو التداول. هو استخدام المنصات الإلكترونية لإدخال أوامر التداول مع الخوارزمية التي تنفذ تعليمات التداول مبرمجة مسبقا المحاسبة لمجموعة متنوعة من المتغيرات مثل التوقيت والسعر والحجم. 1 يتم استخدام التداول الخوارزمي على نطاق واسع من قبل بنوك الاستثمار. صناديق التقاعد. صناديق الاستثمار. وغيرهم من التجار المؤسساتيين (يحركهم المستثمرون)، لتقسيم الصفقات الكبيرة إلى عدة صفقات أصغر لإدارة تأثير السوق والمخاطر. 2 3 يمكن استخدام التداول الخوارزمي في أي استراتيجية استثمار. بما في ذلك صنع السوق. بين السوق الانتشار، المراجحة. أو تكهنات نقية (بما في ذلك الاتجاه التالي). ويمكن زيادة قرار الاستثمار والتنفيذ في أي مرحلة بدعم خوارزمي أو قد تعمل تلقائيا تماما. وكان ثلث عمليات التداول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2006 مدفوعا ببرامج تلقائية أو خوارزميات. 9 اعتبارا من عام 2009، أشارت الدراسات إلى أن شركات هفت تمثل 60-73 من إجمالي حجم التداول في الأسهم الأمريكية، حيث انخفض هذا العدد إلى حوالي 50 في عام 2012. 10 11 في عام 2006، في بورصة لندن. أكثر من 40 من جميع الطلبات تم إدخالها من قبل التجار الخوارزمية، مع توقع 60 في عام 2007. الأسواق الأمريكية والأسواق الأوروبية لديها عموما نسبة أعلى من الصفقات حسابي من الأسواق الأخرى، وتقديرات لعام 2008 ترتفع إلى 80 نسبة في بعض الأسواق. كما أن أسواق الصرف الأجنبي لديها تجارة خوارزمية نشطة (حوالي 25 من الطلبات في عام 2006). 12 أسواق العقود الآجلة تعتبر سهلة إلى حد ما للاندماج في التداول الخوارزمي، 13 مع حوالي 20 من حجم الخيارات المتوقع أن يكون الكمبيوتر التي تم إنشاؤها بحلول عام 2010. معلومات 14 أسواق السندات تتحرك نحو مزيد من الوصول إلى التجار الخوارزمية. 15 الولايات المتحدة الأمريكية إخلاء المسؤولية إخلاء مسؤولية تداول السلع الآجلة لجنة. التداول، خيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض ل بويسيل الآجلة أو الخيارات. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. قواعد كفتك 4.41 إن نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة وليس لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك في كثير من الأحيان اختلافات حادة بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من خسائر التداول هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية.